John Larry Kelly
personne
physicien américain
John Larry Kelly, Jr. (né au Texas en 1923, mort en 1965), fut un scientifique qui travailla aux laboratoires Bell. Il est plus connu pour sa formulation du critère de Kelly, un algorithme pour maximiser l'investissement financier. La méthode de Kelly établit simplement qu'un investisseur devrait investir selon la formule suivante : les Edges (chances de gains) divisés par les cotes (odds, ou chances de réalisation).
Liens externes
Lien Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Larry_Kelly
Lien Wikidata : https://www.wikidata.org/wiki/Q3117970
Propriétés
- date_deces
- +1965-01-0
- date_naissance
- +1923-01-0
- genre_personne
- masculin
- lieu_deces
- {"qid": "Q11299", "label": "Manhattan"}
- lieu_naissance
- {"qid": "Q939602", "label": "Corsicana"}
- nationalite
- États-Unis
- occupation
- physicien ou physicienne
- p106_all
- physicien ou physicienne, mathématicien ou mathématicienne